Тогда в Европе существовал механизм регулирования валютных курсов, который препятствовал их сильном колебанию. Если отклонения от курса немецкой марки превышали 2,25%, то государство должно было вмешиваться и искусственно скорректировать курс. «Сравнительный анализ методов измерения волатильности на российском фондовом рынке».
После повышения ключевой ставки произошло некоторое снижение курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Лучше отдавать предпочтение ценным бумагам с низкой волатильностью. В долгосрочной перспективе они с большей вероятностью позволят сохранить деньги. Облигации считаются самыми надежными активами, и волатильности они подвержены меньше всего.
Зачем инвестору волатильность
Например, цена на хлеб в Советском Союзе несколько десятилетий находилась в районе 20 коп. За буханку (12 коп. ржаной, 25 коп. нарезной и т. д.). История успеха Джорджа Сороса — экстремальный, но при этом один из самых ярких примеров того, как инвестору удалось заработать на высокой волатильности. В 1990 году мало кому было известно имя этого бизнесмена, а у Европы еще не было единой валюты.
Примеры волатильности
Если в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая. «Главный фактор, который влияет на волатильность, — это соотношение спроса и предложения. Если они сильно меняются, цена актива будет больше колебаться. Это может происходить в первую очередь на развивающихся рынках, где менее стабильная экономика, кризисы и политические события влияют на эмоции и настроения покупателей и продавцов». Измеряет волатильность актива за определенный период времени. Обычно волатильность актива для инвестирования есть в описании на портале — брокеры рассчитывают ее автоматически.
- Для правильного понимания ситуации необходимо прогнозировать движения котировок.
- Такие ситуации складываются тогда, когда цены находятся у минимумов и пора задумываться о долгосрочных покупках.
- Зато непрофессиональные инвесторы могут спокойно вкладывать деньги.
- Валютный рынок характеризуется относительно низкой волатильностью при умеренных рисках.
- В начале отопительного сезона наблюдается повышенный спрос на энергоносители — нефть и газ.
- Подробнее этот момент разобран на расчете параметра в Excel ниже.
Волатильность валюты
То есть оценить, как менялась цена на актив в определенный период. Исходя из этого, вычислить нижнюю точку и покупать ценную бумагу или валюту именно на ней. Большинству инвесторов хочется найти оптимальный баланс между доходностью и риском. Его высчитывают для оценки своего инвестиционного портфеля. Прогнозируемая волатильность, которая с большой вероятностью наступит после определенного события.
Расчет волатильности
Мы расскажем, что такое волатильность простыми словами, как она проявляется на фондовом рынке что такое тонкий рынок и в курсе валют. Волатильность – показатель изменчивости цен на различные активы и курсы валют. В статье мы расскажем, что такое волатильность простыми словами и почему ее нужно учитывать при инвестировании. Резкое ценовое движение зацепит стопы быстрее, чем вы успеете их передвинуть. Вторая проблема — проскальзывания и расширение спреда. На рынке может не быть нужных для закрытия сделки объемов и позиция, в случае ошибки, закроется по худшей цене.
Если информация соответствует прогнозу, то волатильность практически не меняется. Если расхождение существенное, на рынке тут же появляется дисбаланс в сторону продавцов или покупателей. Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят 11 покупателей, готовых купить по одному яблоку каждый. Он всегда оценивается сравнительно других временных интервалов или других активов. В сентябре 2020 года появилась информация о том, что Тинькофф Банк может быть продан Яндексу.
Чем больше стоимость актива «скакнула» вверх или вниз, тем больше финансовый статистический показатель волатильности. Удобней всего проводить расчёты статистического показателя в процентах. Используются и абсолютные величины (10 руб. ± 1 руб.), где 10 руб. — базовая стоимость финансового актива, а плюс/минус 1 руб. При этом указывается временной промежуток (ведь одно дело, как в нашем примере, ставки на американский футбол когда цена акции колеблется на 1 руб. за неделю, другое — за год).
Объективные факторы — реакция большинства трейдеров на событие. Субъективные — искусственное расшатывание рынка крупными объемами сделок с целью сдвинуть цену в нужную сторону. Причиной резко возросшей волатильности стала финансовая отчетность, не оправдавшая надежд инвесторов. Компания Марка Цукерберга и раньше была в центре скандалов, связанных как найти акции роста с неоднократной утечкой личных данных пользователей.